8-804-333-71-05
(бесплатно по РФ)
Ваш город: Хьюстон
Зачётик.Ру - каталог студенческих работ.

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Главная / готовые работы / Контрольные работы / Менеджмент

Методы оценки риска концентрации кредитного портфеля, использование результатов оценки в процессе управления - Контрольная работа

Тип: Контрольная работа
Раздел: Менеджмент
Страниц: 17
Год: 2018

Содержание

Введение 3

1 Анализ подходов к оценке риска кредитного портфеля. 5

2 Применение результатов оценки в управлении кредитным портфелем 7

Заключение 16

Список литературы 17

Курсовая работа:
Оценка стоимости кредитного портфеля

Курсовая работа:
Кредитный портфель коммерческого банка: понятие, оценка, оптимизация

Введение (выдержка)

В деятельности коммерческого банка риск – важнейший и наиболее сложный для прогнозирования фактор, являющийся следствием влияния как внешней, так и внутренней среды организации. Под риском обычно понимают возможность потери части ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления предпринимательской деятельности. В качестве основного вида финансового риска, с которым неизбежно сталкиваются кредитные учреждения в своей деятельности, рассматривается кредитный риск. В связи с этим крайне актуальной представляется задача разработки методов количественной оценки кредитного риска.

Оценка риска осуществляется как на этапе рассмотрения заявки на получение кредита, так и в процессе обслуживания действующих договоров. Соответственно принято выделять определение риска изолированного заемщика (анализ кредитоспособности) и оценку совокупного риска кредитного портфеля банка. При этом вторая задача является наиболее сложной, так как при ее решении необходимо учитывать сложившиеся экономические связи между заемщиками, фактор концентрации риска кредитного портфеля, а также качество всех входящих в портфель активов.

В настоящее время существует значительное количество теоретических исследований по оценке совокупного риска кредитного портфеля и их практических приложений, каждое из которых имеет как преимущества, так и недостатки, ограничивающие области их применения.

Цель работы – предложить метод оценки риска кредитного портфеля, учитывающий эффекты концентрации риска, обладающий при этом достаточной точностью и возможностью применения в российский банковской практике для анализа кредитного портфеля произвольной структуры.

Решаемые в ходе исследования задачи:

 провести анализ используемых в зарубежной и отечественной банковской практике подходов к оценке риска кредитного портфеля;

 описать концепцию риска, теоретико-вероятностное обоснование и подход к оценке кредитного риска, основанный на применении метода визуального моделирования.

Дипломная работа:
Управление кредитным портфелем» (по материалам ООО «Русфинанс Банк»)

Отчет по практике:
Кредитование инвестиционных проектов

Основная часть (выдержка)

1 Анализ подходов к оценке риска кредитного портфеля.

Существующие методы оценки совокупного кредитного риска портфеля активов можно условно разделить на классические и прогрессивные [1]. К классическим относятся разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору при Банке международных расчетов (далее - Базельский комитет) методики построения системы внутренних кредитных рейтингов и взвешивания активов по риску. В российской банковской практике последняя методика нашла отражение в официальных документах Центрального банка РФ, регламентирующих процесс оценки кредитного риска портфеля. Необходимо отметить, что методика взвешивания активов по риску была предложена Базельским комитетом в 1988 году, и ее адаптированный вариант, принятый российским регулятором, не учитывает эффектов концентрации кредитного риска. Методика построения системы кредитных рейтингов предполагает присвоение заемщикам внутренних и внешних рейтингов (показателей, объективно отражающих финансовое состояние, кредитоспособность, рентабельность и устойчивость бизнеса заемщика) и определение на их основе риска портфеля и величины экономического капитала, необходимого для покрытия риска. Однако внедрение в отечественную практику подхода к оценке риска с помощью внешних рейтингов в настоящее время весьма затруднительно, так как в РФ отсутствуют рейтинговые агентства, удовлетворяющие требованиям Базельского комитета. Кроме того, крупнейшие международные рейтинговые агентства присвоили корпоративные рейтинги крайне ограниченному числу российских компаний [2].

В качестве более совершенной альтернативы рассмотренному подходу Базельским комитетом предлагается оценивать риск с использованием системы внутренних кредитных рейтингов (IRB-подход). При этом определение адекватного размера экономического капитала в рамках IRB- подхода осложняется тем, что в соответствующей модели, рекомендованной Базельским комитетом и относящейся к классу ASRF (Asymptotic Single Risk Factor) [3], экономический капитал слабо зависит от структуры кредитного портфеля, степени диверсификации и концентрации риска [4]. Иными словами, требования к капиталу под покрытие риска каждого индивидуального клиента не корректируются под влиянием характеристик прочих входящих в портфель ссуд и свойств портфеля в целом. По результатам ряда исследований [5], данный недостаток приводит к недооценке требуемого размера капитала в пределах от 8 до 13 %.

Также для перехода на систему внутренних кредитных рейтингов банк должен предоставить план внедрения IRB, а также иметь в достаточной степени совершенные инструменты оценки риска и удовлетворять требованиям органа надзора по раскрытию информации [6]. Данные ограничения, наряду с незначительным объемом накопленной статистики, существенно усложняют процесс внедрения IRB в российских банках, а также увеличивают сопутствующие материальные и трудовые затраты.

Прогрессивные подходы, несмотря на многие отличия в реализации, сводят процесс оценки совокупного риска кредитного портфеля банка к построению функции распределения убытков и используют для этой цели сложный математический аппарат. Разработка этих подходов началась в 90-х годах XX века крупнейшими зарубежными финансовыми институтами. И в настоящее время усовершенствованные и апробированные на исторических данных модели, в основе которых лежат прогрессивные подходы, применяются многими коммерческими банками. Наиболее известными из таких моделей являются: CreditMetrics, CreditRisk+, KMV Portfolio Manager и Credit Portfolio View.

Абстрагируясь от особенностей реализации каждой модели, можно отметить, что CreditMetrics и KMV Portfolio Manager могут эффективно применяться только для исследования портфелей кредитов публичных компаний, а Credit Portfolio View разработана для анализа больших, хорошо диверсифицированных портфелей, поэтому данные модели в российских условиях могут найти лишь ограниченное применение. В модели CreditRisk+ кредитное событие ограничено понятием дефолта, т.е. другие возможные варианты снижения стоимости актива в модели не учитываются. Кроме того, по мнению ряда исследователей [7], принятое в модели предположение о независимости макро-экономических риск-факторов приводит к необходимости определенных допущений и абстрагированию от характерных особенностей реальных секторов экономики, что значительно усложняет обоснование полученных результатов.



Заключение (выдержка)

Проведен анализ распространенных методов оценки риска портфеля активов, выявлены основные достоинства и недостатки данных подходов. Полученная информация использовалась для разработки ключевых положений метода визуального моделирования. Представлена концепция риска и теоретико-вероятностное обоснование используемого метода. Приводится подробная характеристика подхода к моделированию, учитывающего фактор концентрации кредитного риска путем описания различных видов связей между заемщиками. Предложенный метод визуального моделирования может эффективно использоваться коммерческими банками для целей оценки совокупного риска кредитного портфеля.

Курсовая работа:
Методы и модели оценки отношения инвесторов к риску

Отчет по практике:
Взаимосвязь структуры кадров и эффективности деятельности предприятия

Литература

1. Нагь, П. М. Основные элементы новых нормативов Базеля II / П. М. Нагь // Международные банковские операции. - 2006. - № 3. - С. 2527; 2006. - № 4. - С. 26-32.

2. Пустовалова, Т. А. Управление кредитным риском кредитного портфеля коммерческого банка / Т. А. Пустовалова // Вестник СПбГУ. Сер.8. -2008- Вып. 1. - С. 135-155.

3. Пустовалова, Т. А. Оценка достаточности капитала в российских банках в соответствии с новыми международными стандартами («Базель 2») / Т. А. Пустовалова, И. С. Прохорова // Корпоративные финансы. - 2009. - № 4. - С. 5-17.

4. Разумовский, П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - No 2. - С. 110-117.

5. Gordy, M. A Risk-factor model foundation for rating-based bank capital rules / M. Gordy // Journal of financial intermediation. - 2003. - Vol. 12. - P. 199-232.

6. Kurth, A. An extended analytical approach to credit risk management / A. Kurth, H. Taylor, A. Wagner // Economic notes by Banca Monte dei Paschi di Seine

7. SpA. – 2002. – Vol. 31, No 2. – P. 237-253.

8. Vasicek, O. The distribution of loan portfolio value / O. Vasicek // Risk. - 2002. - Vol. 15, No 12. - P. 160-162.



Информация о работе

Тип: Контрольная работа
Страниц: 17
Год: 2018
300 p.
Не подошла эта работа?

Узнайте стоимость написания
работы по Вашему заданию.
ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНЫ
Оформление заявки БЕСПЛАТНО и
ни к чему не обязывает.
Закажите авторскую работу по Вашему заданию!
Контрольная работа
от 100 p.
cрок: от 1 дня
Реферат
от 600 p.
cрок: от 1 дня
Курсовая работа
от 1000 p.
cрок: от 3 дней
Дипломная работа
от 6000 p.
cрок: от 6 дней
Отчет по практике
от 1000 p.
cрок: от 3 дней
Решение задач
от 150 p.
cрок: от 1 дня
Лабораторная работа
от 200 p.
cрок: от 1 дня
Доклад
от 300 p.
cрок: от 2 дней
Отзывы наших клиентов
Юлия
Очень качественно и в максимально сжатые сроки
Наталья
Заказанная работа хорошего качества и пришла через 15 минут. Благодарю!
Максим
Заказал Работу, прошло ровно 5 мин после оплаты, работа была получена, доверился 1й раз этому сайту, думаю это Отличный сайт.
Полина
Огромное спасибо за замечательную работу! Автор учел все требования и пожелания, по моей просьбе во время и качественно откорректировал работу, защитилась на отлично! Ещё раз спасибо!!!
Заказать работу очень просто!
Вы оформляете заявку
Получаете доступ в лк
Вносите предоплату
Автор пишет работу
Получаете уведомление
о готовности
Вносите доплату
Скачиваете готовую
работу из лк
X
X