Задача 1
В 2006 г. инвестор вложил в покупку драгоценных металлов 12 млн. руб., которые в 2008 г. удалось продать за 19 млн. руб. Рассчитайте реальную годовую ставку инвестирования, если годовая инфляция на этом
отрезке времени составила 8% годовых.
Задача 2.
Инвестиционный объект оценивается рынком в текущий момент времени в 140 руб. По этому активу прогнозируются по трем годам следующие денежные выгоды: 20, 50, 90 руб. Найдите внутреннюю норму доходности (r) этого варианта инвестирования.
Задача 3
Рассчитайте месячную доходность акции, используя данные дневных торгов на бирже (цены закрытия). Цена акции в последний день месяца равна 42,56 долл., цена акции в первый торговый день месяца равна 39,78 долл.
2. Рассчитайте недельную доходность акции, используя данные дневных торгов на бирже (цены закрытия):
День недели… Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Цена закрытия, % ….1,78 1,9 1,82 2,1 2,56.
Задача 4
Инвестор сравнивает результаты инвестирования по двум портфелям активов. По первому портфелю коэффициент Шарпа составил 2, а по второму — 09. Можно ли по этим показателям оценить инвестиционные качества портфелей?
Задача 5
Доходность акций производителя алюминия, рассчитанная по годовым данным, составляет 18%, а годовая волатильность — 25%. Рассчитайте квартальные и месячные значения доходности и риска, а также вероятность убытка.
Задача 6
Если коэффициент платежеспособности компании Х равен 1,08, то при каком снижении поступлений денежных средств компания сохранит сложившийся уровень денежных выплат?
Задача 7
Выручка компании «Речной паромщик» за отчетный год составила 120 млн. руб., среднедневная величина дебиторской задолженности (фиксируется по стандартной финансовой отчетности на контрольные даты) — 40 млн. руб. Через какой период в среднем контрагенты оплачивают услуги компании?
Задача 1
В 2006 г. инвестор вложил в покупку драгоценных металлов 12 млн. руб., которые в 2008 г. удалось продать за 19 млн. руб. Рассчитайте реальную годовую ставку инвестирования, если годовая инфляция на этом
отрезке времени составила 8% годовых.
Ответ. 16,5%.
Решение. 19/12 = 1,58 (58% за два года). Годовая номинальная доходность составит 25,8% (1,258 =√1,58). Расчет реальной годовой ставки доходности реализуется по формуле Фишера: 1,258/1,08 = 1,165 (16,5%).
Задача 4
Инвестор сравнивает результаты инвестирования по двум портфелям активов. По первому портфелю коэффициент Шарпа составил 2, а по второму — 09. Можно ли по этим показателям оценить инвестиционные качества портфелей?
Ответ. Коэффициент Шарпа показывает относительную величину премии за риск. Это дополнительная к безрисковой ставке премия, соотнесенная с волатильностью доходности портфеля. Чем выше коэффициент, тем лучше результаты по портфелю. Однако портфели различаются по риску и предпочтениям инвесторов. Более корректно сравнивать портфели одного профиля риска (например, портфели акций или портфели облигаций). Если оба портфеля по предпочтениям инвестора и риску идентичны, то можно утверждать, что первый портфель показал лучший результат
Дипломная работа:
Обучение решению олимпиадных задач, как метод развивающий обобщенные задачные умения
Вебинар:
Обучение решению нестандартных задач по алгебре
Курсовая работа:
Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы на примере ЗАО Сарапуль
Дипломная работа:
Разработка экономико-математическую модель оптимизации распределения трудовых ресурсов
Курсовая работа:
Решение задачи «Планирование поставок газированных напитков»
с помощью MS Excel
