Американская компания изучает возможность принять участие в конкурсе в России на получение контракта стоимостью 1 млрд. руб. через 3 мес. (90 дней) с момента подачи заявки. В случае получения контракта 1 млрд. руб. будет конвертирован в доллары США для финансирования необходимых разработок.
Возможны следующие варианты финансовых решений компании для получения долларов через 3 мес. в расчете на выигрыш конкурса:
1) занять рубли на 3 мес., купить доллары спот, положить доллары на депозит на 3 мес.;
2) ждать момента решения и в случае успеха поменять рубли на доллары по будущему курсу спот;
3) заключить форвардную сделку по покупке долларов на 3 мес.
Курс доллара США к рублю:
спот 5450 - 5500
3 мес. 110 - 140
Ставки на денежном рынке на 3 мес. составляют 27-37% годовых по рублям и 10-14% годовых по долларам США. Требуется определить ожидаемые финансовые результаты по каждому варианту при получении контракта и при неудаче, если курс спот на этот момент будет:
а) 5510 - 5580;
б) 5910 - 5990.
Решение:
1) Сначала 1млрд. руб. переводим по курсу спот:
1000000/5450=183,5 долларов спот
Далее рассчитываем, сколько будет долларов спот после депозита:
183,5*110% = 201,85 долларов спот.
Курсовая работа:
Анализ внешнеэкономической деятельности коммерческого банка
Курсовая работа:
Стратегия управления внешнеэкономической деятельностью организации
Курсовая работа:
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
в странах Таможенного союза
Отчет по практике:
Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия (производственная практика)
Курсовая работа:
Коррупция во внешнеэкономической деятельности
